Pour l'install d'Oblivion, il faudra vraisemblablement la recommencer.
En revanche, j'ai l'impression que toutes les sauvegardes sont dans le fichier LevelUpData_1.txt qui se trouve dans le Dossier {Program files\BethesdaSoftworks\Oblivion}, si tu as fait l'installation par défaut.
Comme il n'est pas très lourd (ça dépend évidemment du nombre de sauvegardes), une disquette peut suffire.